期货订单赎货利息:如何计算
期货订单赎货利息是指持仓人提前赎回订单时需要向交易所支付的利息费用。其计算公式如下:
公式:
```
赎货利息 = 实际交割天数 × 订单数量 × 合约价值 × 年化基准利率 × (1 + 交易所手续费率)
```
其中:
* **实际交割天数:**赎货日到合约交割日之间的天数,不包括赎货日和交割日。
* **订单数量:**需赎回的合约手数。
* **合约价值:**合约当前结算价乘以每手合约的乘数。
* **年化基准利率:**交易所规定的基准利率,与银行间债券市场收益率相关。
* **交易所手续费率:**交易所收取的赎货手续费率,通常为一个百分比。
计算步骤:
确定实际交割天数和订单数量。
计算合约价值。
乘以年化基准利率和(1 + 交易所手续费率)。
得出赎货利息金额。
示例:
假设某投资者持有10手螺纹钢期货合约,当前结算价为4,000元/吨,每手合约乘数为10吨。赎货日距离合约交割日还有50天,交易所规定的年化基准利率为3%,交易所手续费率为0.01%。
则该投资者需支付的赎货利息为:
```
赎货利息 = 50天 × 10手 × 4,000元/吨 × 10吨/手 × 3% × (1 + 0.01%) = 6,003元
```
注意事项:
* 赎货利息仅对已持仓的订单收取,未交易的订单无法赎回。
* 赎货利息是实际发生的费用,会直接从持仓人的保证金账户中扣除。
* 提前赎回订单时,期货公司会计算赎货利息并通知持仓人。
* 持仓人可以在交易日内随时赎回订单,但应注意赎货利息的计算。