期货远期delta
期货远期delta是一个衡量期权价格对标的资产价格变化敏感程度的指标。其定义为期权价格相对于标的资产价格变动的比率。
影响因素
期货远期delta受以下因素影响：
标的资产价格
标的资产价格变动会直接影响期权价格。看涨期权的delta通常为正，这意味着标的资产价格上涨时，看涨期权价值也将上涨。看跌期权的delta通常为负，这意味着标的资产价格下跌时，看跌期权价值将上涨。
行权价格
行权价格是期权合约中规定的标的资产价格，期权持有人可以行使期权购买或出售标的资产。行权价格与标的资产当前价格的差异会影响delta。离现价越近的行权价格，delta值越大。
到期时间
期权到期时间越长，其delta值越大。这是因为随着到期时间的临近，期权持有人的行权权值变得更加明确。到期日当天，期权的delta值将接近1或-1。
无风险利率
无风险利率是指没有信用风险的投资回报率。无风险利率越高，期权价值越低，因为持有者可以通过投资无风险资产获得更高的回报率。因此，更高的无风险利率会导致delta值更低。
波动率
波动率衡量标的资产价格变化的幅度。波动率越高，期权价值越高，因为波动率增加意味着标的资产价格变动更剧烈。因此，更高的波动率会导致delta值更高。
其他因素
除上述主要因素外，期货远期delta还可能受到以下因素的影响：
* 股息或利息收益率
* 标的资产的收益分布
* 市场情绪
* 交易费用
